NEU: Schattenbank Reporting
Sie wollen Ihr Exposure zu Schattenbanken in Ihren Fonds erkennen und im Rahmen Ihres Risikomanagements steuern? Fenion liefert detaillierte Berechnungen zu Schattenbank-Exposures innerhalb Ihrer Fonds auf Basis eines Fonds Look-Through.
Die EBA definiert Vorgaben zur Berechnung von Schattenbank-Exposures. Schattenbanken sind im Wesentlichen Unternehmen aus Drittstaaten, welche Kreditintermediationsgeschäfte betreiben. Institute sind aufgefordert Kontrollmechanismen zu implementieren und ihr Schattenbank-Risikomanagement entsprechend der regulatorischen Anforderungen zu gestalten. Unter Berücksichtigung von „Bagatell-Grenzen“, werden somit SBU innerhalb der Fonds / Portfolios auf Basis eines Look-Through identifiziert, in den Risiko-Management Prozess integriert, und an die Aufsicht gemeldet.
Fenion liefert Kunden detaillierte Aufschlüsselung von Schattenbank-Exposures innerhalb von Fonds und Portfolios gemäß aktuellsten regulatorischen Vorgaben auf Basis eines Look-Through Ansatzes. Gerne berücksichtigen wir dabei individuelle Kundenvorgaben, oder liefern direkt in existierende Schnittstellen ein.
Wir bieten
- Ermittlung des Schattenbank-Exposures
und Auflistung der Risiko-Positionen
- Darstellung des Schattenbank Exposures in Dachfonds
auf Wunsch rechnen wir das SB Exposures über beliebig viele Level durch
- Berücksichtigung individueller Kundenwünsche
Hinsichtlich Format, Umfang und Logik.
- Bedienung bestehender Schnittstellen
Einlieferung von SBU-Exposures in bestehende APIs
- Bedarfsgerechte Datenanreicherung
optionale Anreicherung benötigter Stammdaten
- Audit-sichere IT-Infrastruktur
historisierter Gesamtprozess und DORA compliant
